fbpx
 X 
Бесплатный обучающий курс
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ТРЕЙДЕРА: MINI
Обучение по методу побарного анализа
Возможность обучаться у лучшего трейдера России
7дней=7видеоуроков=30 подтем


Да, отправьте мне письмо с уроками

Волновой анализ или трейдинг по волнам. Просто о сложном

Волновой анализ Эллиотта – довольно распространённый метод технического анализа в трейдинге. И хотя общий математический принцип метода прост. Из-за множества различных толкований этапов формирования волн, многие считают эффективность прогнозирования поведения цены с его помощью довольно спорной. 

Но будем объективными – на рынке целая армия трейдеров-волновиков. Они успешно торгуют, применяя эту методику, а значит, теория Эллиотта работает. И в этой статье мы максимально доступно поговорим о сути метода. Его ключевых преимуществах и недостатках. Чтобы Вы смогли решить, стоит ли практиковать его в своей торговле.

Трейдинг по волнам: суть метода

На самом деле, свою теорию Ральф Нельсон Эллиотт основал на пресловутой цикличности рынка. Которая, в свою очередь, обусловлена характерным поведением его участников. Он заметил, что цена инструмента на рынке чередуется между фазами импульса и коррекции. Импульсное движение формирует тренд, а коррекционное – флет.  В этом чередовании Эллиотту удалось отследить закономерность, которая и легла в основу математической модели волновой теории. 

Так, выяснилось, что импульсное движение состоит из пяти волн, тогда как коррекционное – из восьми. Восемь волн формируют полный цикл от начала до завершения тренда.

Главная особенность волн Эллиотта – фрактальная структура волнового цикла. 8-ступенчатая волна будет повторяться на каждом таймфрейме внутри более крупной волны и так до бесконечности. Именно эта особенность даёт трейдерам возможность отслеживать начало и окончание волнового движения по уровням Фибоначчи.

Итак, как же выглядит волна Эллиотта? Возьмём восходящий тренд. На классическом волновом паттерне мы увидим следующее:

  • Волна 1 – та, что формирует мощный импульс для начала тренда. Она может ознаменоваться резким прорывом уровня сопротивления.
  • Волна 2 – по длине составляет до 60% от первой волны и демонстрирует откат цены. Это корректирующая волна.
  • Волна 3 – новое восходящее движение. Обычно, она самая длинная во всей модели. И превышает длину волны 1 в среднем, в 1,6 раза.
  • Волна 4 – снова коррекционная. На рынке всё ещё царит оптимизм, но инвесторам нужна передышка. Обычно это довольно короткая волна.
  • Волна 5 – последняя в восходящем тренде. Проходит на фоне всеобщего ажиотажа. Но рост цен происходит на средних объёмах, которые к завершению этой волны возрастают, но уже в противоположном направлении.
  • Волна A знаменует нисходящее движение. Она короче волны 5 процентов на 40. Можно сказать, что эта волна – показатель разворота цены.
  • Волна B самая короткая из трёх, она имеет коррекционный характер и отображает незначительный рост цены.
  • Волна C завершает весь цикл. Она демонстрирует нисходящее движение и при этом она немного длиннее волны A.

Что даёт трейдеру понимание волнового принципа?

Теперь подумаем о реальной пользе. Допустим, Вы анализируете биржевые индексы и хотите понять, как поведёт себя цена. Учитывая, что волновой паттерн постоянен. Если Вы сумеете заметить волны Эллиотта на графике, то сможете легко понять, какая волна будет следующей. А значит, с высокой точностью спрогнозировать движение цены или её разворот, и заработать на этом.

Есть чёткий алгоритм, который помогает правильно торговать волны: в 5-волновом импульсе (волны 1-5) необходимо открывать сделки по направлению основного тренда, а в 3-волновом импульсе (волны a, b, c) нужно торговать против тренда.

Кроме того, волновой принцип помогает трейдеру чётко распознавать, где трендовое движение, а где коррекция и не путать её с разворотом.

В чём сложность работы с волновой теорией?

Итак, на первый взгляд всё просто. Нужно только найти волновую модель на графике, а дальше всё, как по маслу. Но как раз именно поиск волн на графике цены является самым сложным в работе с волновой теорией. Почему так?

  1. Разница в интерпретации.
    В трейдерских кругах даже ходит шутка, что если посадить у одного графика девять волновиков, то они дадут девять разных разметок. И, к сожалению, даже в книгах о волновой теории Эллиотта методология поиска и характеристики волн изложена по-разному.
  2. Работа в режиме онлайн.
    Куда проще (для опытного волновика) найти волны на исторических данных, ведь там можно чётко увидеть полный цикл и сделать вывод: «да, это волны Эллиотта»! Когда же кривая цены только формируется, определить где волна и какая она именно по счёту, очень проблематично. 

Есть ли выход? Да, и он прост – необходимо приобретать опыт. Чем больше трейдер тренируется в поиске волн, тем быстрее он научится определять их с минимумом ошибок. Кроме того, помочь могут определённые железные правила волнового анализа.

Правило первое – волна 2 не может опуститься ниже начального уровня волны 1.

Второе правило – волна 3 не может быть самой маленькой из трёх импульсных волн.

И третье правило – вона 4 не пересекается с волной 1 по оси y.

Осознанный трейдинг: есть ли альтернатива волновой теории?

Если идея углубляться в математические модели не кажется Вам привлекательной, но есть желание получать прибыль в торговле на рынке, есть хорошая и не менее эффективная альтернатива. Это объёмный анализ, или VSA. На его основе создано несколько эффективных методик анализа и стратегий, которым обучают в Школе трейдинга Александра Пурнова.

Эта методика позволяет трейдеру не заниматься поиском паттернов на графике, а анализировать его бар за баром, используя свой интеллект и знания о психологии рыночных игроков. 

Поэтому, если Вы хотите знать наверняка, как сохранить накопленные деньги и даже их приумножить, уже сейчас подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить выгодные предложения от Школы, а также полезные статьи об особенностях трейдинга. 

Поделитесь статьей в социальных сетях