fbpx
 X 
Бесплатный обучающий курс
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ТРЕЙДЕРА: MINI
Обучение по методу побарного анализа
Возможность обучаться у лучшего трейдера России
7дней=7видеоуроков=30 подтем


Да, отправьте мне письмо с уроками

Линии Боллинджера в торговле на бирже. Основные приемы

торговля на бирже

Для большинства активных биржевых трейдеров одним из ключевых способов заработка является применение технического анализа. Существует масса стратегий, методик и технических индикаторов, которые можно использовать для точного прогнозирования поведения цены. Торговля на бирже показывает, что трейдер может пробовать разные стратегии торговли и выбирать оптимальные для себя. Сейчас мы поговорим о таком техническом индикаторе, как линии Боллинджера и узнаем, зачем и как использовать его на бирже.

Торговля на бирже: что такое полосы Боллинджера?

торговля на бирже

Индикатор «Линии Боллинджера» (Bollinger Bands) широко известен с 1987 года. После публикации информации о нём в книге по биржевой торговле. Придумал индикатор технический аналитик Джон Боллинджер, поэтому он носит имя своего создателя.  Сегодня он настолько признан и популярен среди трейдеров, что есть в комплектации всех известных торговых терминалов.

Но что представляет собой данный индикатор? Это три линии, которые помогают измерить текущую волатильность на рынке, чтобы выбрать оптимальные точки входа.  Поговорим о них подробнее.

Полосы Боллинджера состоят из трёх линий – центральной, верхней и нижней. Центральная здесь – это скользящая средняя (ML), построенная по ценам закрытия.  Верхняя линия (Upper band) выстраивается по математической формуле: центральная линия + коэффициент отклонения*стандартное отклонение. Нижняя линия (Lower band) строится по формуле: центральная линия – коэффициент отклонения* стандартное отклонение.

Коэффициент отклонения (D) задаётся в настройках индикатора. Стандартное отклонение (StdDev) рассчитывается по специальной формуле: SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N)) ^2, N)/N), в которой SUM — это сумма за N периодов, N — период расчёта, SQRT — квадратный корень, а CLOSE — цена закрытия.

Чем выше волатильность, тем больше расстояние между центральной, верхней и нижней линиями, и тем шире коридор. Если же волатильность низкая, коридор уже.

Как настраивать индикатор в торговом терминале?

От правильности настроек и заданных данных зависит точность работы индикатора. В известном терминале MT4 период скользящей средней по умолчанию настроен на 20, а коэффициент отклонения равняется 2. Эти параметры можно изменить в соответствии со своей стратегией. Но важно помнить, что сильные изменения скажутся на чувствительности индикатора.  Так, если сильно увеличить период скользящей средней, индикатор будет учитывать больше исторических данных, но станет менее чувствителен к изменениям текущей цены.

Коэффициент отклонения можно устанавливать в диапазоне от 1 до 5. Если установить больше, то пропадёт сам смысл использования индикатора. Поскольку цена просто не будет доходить до линий Боллинджера, либо наоборот давать много ложных пробоев.

Скользящую среднюю и сдвиг по временному фактору лучше не менять и оставить по умолчанию.

Индикатор хорошо работает на всех таймфреймах. Но наиболее точными его данные будут на старших временных интервалах.

Торговля на бирже: как интерпретировать и использовать в торговле полосы Боллинджера?

торговля на бирже

Итак, у Вас есть настроенный индикатор. Но как его использовать непосредственно в торговле?

  1. Для определения тренда.
    Когда все линии Боллинджера направлены горизонтально, это говорит о балансе на рынке, что он находится в фазе накопления. Однако эта фаза обычно сменяется мощным импульсом и формированием тренда. Определить, каким он будет, помогает данный индикатор.
    Так, если тренд истинный и восходящий, цена будет находиться выше средней линии индикатора. Если тренд истинный и нисходящий, то цена, наоборот, будет ниже средней линии.
  2. Для нахождения точки входа и выхода по тренду.
    Оптимальная точка входа по тренду – в районе средней линии индикатора. Фиксировать позиции стоит, когда цена оказывается на одной из границ индикатора или выходит далеко за пределы средней линии.
  3. Для определения скорой смены текущего тренда.
    Когда цена закрепляется на уровне ниже средней линии при восходящем, и выше средней линии при нисходящем тренде, это указывает на скорый разворот цены и смену тренда.  Но тут важно дождаться, пока цена точно закрепится на 2-3 барах. И только потом делать выводы.

Успешно использовать полосы Боллинджера на рынке поможет понимание того, как интерпретировать поведение данного индикатора на рынке. Сейчас мы рассмотрим 5 методов применения этого индикатора.

Изменение диапазона (ширины коридора)

Как мы уже упоминали, чем уже коридор, тем ниже волатильность, и наоборот. Кроме того, чем уже коридор, тем сильнее будет импульс, когда цена выстрелит из этого коридора в новый тренд. Задача трейдера – поймать момент этого выстрела и войти в рынок.

Сложность в том, чтобы отличить истинный пробой от ложного. Но тут имеется закономерность, которую можно уловить, если использовать горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Пробой будет истинным, если при пробитии последнего экстремума узкого диапазона линии Боллинджера расширяются.  Если же цена не дошла до экстремума и не закрылась выше/ниже уровня поддержки/сопротивления, то пробой ложный.

Пробой границ широкого диапазона

Тут индикатор поможет определить дальнейшее направление ценового движения, когда на рынке царит флет. Если в такой ситуации наблюдается пробитие ценой крайних линий индикатора, это свидетельствует о перекупленности/перепроданности актива на рынке. Значит, можно ожидать, что скоро цена пойдёт в противоположную сторону и вернётся обратно в коридор.
Тут есть важный нюанс – если после возврата в коридор цена нее пробила среднюю линию индикатора, не стоит делать вывод, что цена в коридоре задержится. Если же она достигнет противоположной крайней линии, то можно отрабатывать сигнал повторно.

Фигуры W и M

Данные фигуры формируются при развороте цены. Фигура W разворачивает цену снизу-вверх. Сначала наблюдается волна нисходящего движения и отскок от нижней линии Боллинджера. Потом цена доходит до средней линии (немного не доходя или слегка пробивая её) и отскакивает от неё вниз, но не доходит до нижней линии. После этого цена снова идёт вверх, пробивает среднюю линию и закрепляется выше неё.

Фигура M разворачивает цену сверху-вниз. Она отрабатывается зеркально предыдущей. Сначала наблюдается волна восходящего движения и отскок от верхней линии Боллинджера. Потом цена откатывается к средней линии, отскакивает от неё, но не доходит до верхней. После цена идёт к средней линии, пробивает её сверху вниз и закрепляется ниже.

Торговля на бирже: определение тренда по наклону линий Боллинджера

Это хороший и простой метод быстро определить текущий тренд. Так, если линии расположены вверх и цена – выше средней линии, то тренд восходящий. Если же наоборот, линии смотрят вниз и цена ниже средней линии – тренд медвежий. Во всех остальных случаях будет либо узкий коридор в фазе консолидации, либо широкий коридор с высокой волатильностью.

Важный фактор – угол наклона. Чем он круче – тем сильнее тренд.

Отскок и пересечение средней линии

В данном случае средняя линия превращается в уровень поддержки/сопротивления. Если цена пробивает эту линию и закрепляется за ней, это будет означать остановку или разворот тренда.

Итак, как видно, линии Боллинджера – довольно эффективный и многофункциональный инструмент технического анализа, который можно успешно применять в торговле на бирже. Чтобы узнавать больше о методиках торговли и анализа, подписывайтесь на наш блог, тут будет ещё много интересного.

Поделитесь статьей в социальных сетях