X 
Бесплатный обучающий курс
12 Авторских уроков
Обучение по методу побарного анализа
Возможность обучаться у лучшего трейдера России
Ежедневная подборка лучших материалов блога


Да, отправьте мне письмо с уроками

Блог Школы Трейдинга

Как правильно расставить стоп-лосс?

расстановка стоп-лосс

Трейдинга без убытков быть не может. Но чтобы снизить риски и убытки трейдеры используют инструмент стоп-лосс. Что это такое, как работает и как правильно расставить стоп-лосс — об этом и поговорим!

Стоп лосс и его брат-антагонист тейк профит — кто такие и зачем нужны?

как ставить stop-loss

В трейдинге используют два вида ордеров — стоп-лосс и тейк-профит. Это заявка от трейдера к брокеру с приказом закрыть сделку если цена достигнет заранее указанного уровня. В итоге трейдер либо зафиксирует прибыль — тейк-профит, либо убыток—стоп-лосс. Оба эти приказа одинаковые по сути, только направлены в разные стороны — тейк-профит фиксирует прибыль, стоп-лосс — убыток.

Если по установке и нужности приказа «тейк-профит» мнения трейдеров расходятся — многие считают, что он не нужен, то по «стоп-лоссам» все профессионалы единодушны — «стоп-лоссы» нужны. Без такого ордера депозит сливается за считаные часы. Потому далее речь пойдет именно о стоп-лоссе. Разобравшись с ним легко понять и воспользоваться и тейк-профитом, если в нем будет необходимость.

Необходимость в стоп-лоссах довольно велика:

  • многие трейдеры не работают за мониторами постоянно и не отслеживают курсы активов круглые сутки, а значит, могут пропустить торговые сигналы, предупреждающие об нежелательном изменении курса. В таком случае установка стоп-лосса убережет трейдера от убытка при изменении цены актива;
  • работа на коротких таймфремах — на небольших промежутках времени риски и колебания курсов очень велики, и потому установка стоп-лосса помогает трейдеру минимизировать риск и обезопасить свой депозит;
  • страхование от сбоя техники — в самый ответственный момент может пропасть интернет или отключится электроэнергия, от таких неприятностей страховкой и будет стоп-лосс.

Отсюда вытекает и главное преимущество — страхование трейдера от значительных убытков, вызванных техническими или психологическими моментами.

Недостаток же стоп-лосса — это его известность. Основные принципы и правила его установки хорошо известны, а акулы рынка используют их в своих целях, выбивая мелких торговцев из игры.  Но и с этим тоже можно бороться правильной установкой стоп-лоссов.

Как расставить стоп-лосс?

Сначала о том, как правильно выставить приказ о закрытии сделки.

Основное правило — всегда нужно исходить из размера своего капитала. То есть стремиться к индивидуальности. Новички часто ставят стопы на определенном уровне — круглом числе, линии поддержания и сопротивления. Вот такие-то уровни и выбивают маркетмейкеры в первую очередь. Но никому не известен капитал конкретного трейдера и уровень риска, который он для себя установил. А потому и выбить такого трейдера целенаправленно не получится.

Одна из общеизвестных формул для стоп-лосса выглядит так:

СЛ=ЦП-УР*ЦПРП

Где:

СЛ — размер стоп-лосса;

ЦП— цена покупки;

УР— уровень риска, в рублях;

РП— размер позиции, в рублях.

Проанализировав формулу можно увидеть, что стоп-лосс сильнее зависит от размера позиции чем от уровня риска или цены позиции. И в этом ключ к управлению стоп-лоссом — управлять нужно не уровнем стоп-лосса, а размером капитала. То есть при небольшом объеме позиции стоп-лосс будет находится значительно ниже по отношению к цене входа, а с увеличение размера позиции, будет подниматься и граница закрытия.

Теперь о уровне риска. Его исчисляют либо в процентах от капитала, либо в пунктах — смотря как, чем и где планируется торговать. Потом эти данные легко перевести в валюту и рассчитать сумму допустимого убытка. Допустимый процент убытка — не более 2%. Лучше выбирать не ровное число, индивидуальное — например 1,33 или 1,41.

Такой стоп-лосс будет жестко зафиксирован. Он удобен на небольшом таймфреме или небольшой позиции. Существует еще и другой вариант, более гибкий — трейлинг-стоп или следящий стоп. Принцип его работы — в сохранении разницы между ценой актива и допустимым изменением цены. То есть трейдер купил актив по цене Х рублей, стоп-лосс выставляется на уровне Х-1. Цена идет вверх и уже составляет Х+5 рублей, стоп-лосс тоже идет вверх и составляет Х+4 рубля. Таким образом соотношение цены и стоп-лосса остается неизменным. Если цена будет идти вниз, то позиция закроется на позиции Х+4 рубля, а не Х-1. Таким образом трейдер остается в гораздо большем плюсе, чем при жесткофиксированном стоп-лоссе.

Ошибки при расставлении стоп-лоссов

ошибки stop-loss

При неправильном выставлении стоп-лосса трейдер может уйти с рынка либо с обнуленным депозитом, либо раньше начала роста позиции и получения прибыли.

Основные ошибки при расставлении стоп-лоссов:

  • установка на уровне поддержки и сопротивления;
  • установка рядом с круглыми числами — 2% или 5-10 пунктов;
  • ориентация на долгосрочные скользящие средние;
  • подстройка риска под депозит — нужно делать наоборот — сначала определить уровень риска и рассчитать депозит под него, либо игнорировать эту позицию, но не уменьшать уровень риска.

Работа без стоп-лосса является самой большой ошибкой трейдера. Да, убытков в этом деле никак не избежать, и тот, кто говорит, что всегда работает в плюс и не пользуется стоп-лоссом либо обманывает, либо в скором времени просадит весь депозит. Поэтому нужно посвятить свое время изучению риска и правильному размещению стоп приказов. Чтобы облегчить эту задачу — подписывайтесь на блог Школы трейдинга Александра Пурнова. Здесь много информации о ведении трейдинга, расчетах рисков и о психологии торговли на бирже. Каждый новый подписчик получает подарок от Александра — 12 бесплатных уроков о трейдинге. Тех же кто желает глубже изучить правила торговли на бирже — приглашаем на курсы для трейдеров в нашей школе!

Поделитесь статьей в социальных сетях