X 
Бесплатный обучающий курс
12 Авторских уроков
Обучение по методу побарного анализа
Возможность обучаться у лучшего трейдера России
Ежедневная подборка лучших материалов блога


Да, отправьте мне письмо с уроками

Дельта или точка входа

торговля на бирже

Торговля на бирже не обходится без применения различных методик анализа. И цель такого анализа – понять природу ценовых движений, «расшифровать» посыл, который она даёт, и, спрогнозировав дальнейший ход развития событий, найти оптимальную точку входа.

Во многом, в этом помогает анализ объёмов, или VSA. Но есть ещё одна разновидность объёмного анализа, которая помогает рассмотреть график цен ещё детальнее – это анализ дельты. О том, что такое дельта, как её рассчитать и в чём её преимущества – в этой статье.

Торговля на бирже: дельта и кластерный анализ

дельта

По своей сути, дельта – это разница между объёмами противоположных по направлению  проторгованных контрактов за определённый временной промежуток. Чтобы рассчитать дельту, нужно от количества ордеров по цене Ask (на покупку) отнять количество ордеров по цене Bid (на продажу). Следовательно, для расчёта, трейдеру необходимо знать следующие переменные: количество ордеров на покупку, количество ордеров на продажу, последнюю цену, по которой продавался и покупался инструмент. Для понятности – пример.

Допустим, за 10 минут было куплено 30 фьючерсов на нефть по цене  $63, 51 за баррель, а продано 23 фьючерса по цене $63, 50. Таким образом, чтобы вычислить дельту по фьючерсам за этот период, мы от 30 отнимаем 23 и получаем 7. В данном случае 7 у нас будет со знаком плюс, и значение дельты будет положительным.

Итак, с определением дельты мы познакомились, теперь приступим к самому интересному – узнаем, в чём же польза этого инструмента для трейдера.

Зачем трейдеру дельта?

Главное преимущество понимания дельты – это возможность объективно видеть рыночные процессы, даже в ситуациях, когда кривая цены не даёт однозначного ответа. По сути, дельта чётко и однозначно показывает расстановку сил на рынке: если она положительная, у руля покупатели, а если отрицательная – «рулят» продавцы.

А это понимание, в свою очередь, помогает прогнозировать, куда цена пойдёт дальше и входить в сделку в самом начале сильного тренда. Умение работать с дельтой может вывести торговлю на качественно новый уровень.

Примечательное свойство дельты – её можно увидеть даже на очень мелких таймфреймах, а значит, её анализ можно использовать даже в краткосрочных стратегиях торговли и скальпинге, где VSA обычно неэффективен.

Поэтому, если трейдер хочет научиться видеть хорошие точки входа на любых таймфреймах, понимание дельты ему просто необходимо.

Где искать дельту?

дельта входа

Вообще, чтобы увидеть показатели дельты, необходимо переключиться на график Футпринт. Там, значения дельты вписаны в горизонтальные кластеры, для удобства визуального понимания, окрашенные в два цвета различной интенсивности.  Положительная дельта, которая показывает преобладание объёма покупок, окрашивается в зелёный цвет. При этом, чем насыщеннее оттенок, тем сильнее на рынке покупатель. Отрицательная же дельта окрашивается красным, и чем он темнее, тем сильнее на рынке в данный момент продавец. По причине цветовой индикации работа с дельтой ещё называется кластерным анализом.

Дельта позволяет заглянуть внутрь каждого бара и увидеть, что там происходило. Но помимо такой возможности, на графике также присутствует и индикатор дельта.

Этот индикатор расположен внизу графика, под каждым отдельным баром, и в этом случае, он показывает суммарное значение дельты по нему. Также как и на графике Футпринт, тут используется цветовая индикация красным и зелёным цветом.

С помощью индикатора дельта можно заметить, в какой момент в рыночную ситуацию вмешиваются крупные игроки. Это происходит, когда показатели дельты противопоставляются кривой цены. Например, когда при большой «зелёной» положительной дельте цена падает (хотя должна бы расти, все покупают), или, наоборот, на высокой «красной» дельте цена растёт. Такие нестыковки указывают на рыночные манипуляции со стороны профи, поэтому бдительный трейдер заметит это и использует в свою пользу, тогда как незнакомый с дельтой новичок угодит прямо в приготовленную для него ловушку.

Итак, вывод очевиден – дельта полезный и нужный трейдеру инструмент, который открывает перед ним большие перспективы профессионального роста. Конечно, оптимальный вариант научиться работать с дельтой – это пройти обучение. Тогда торговля на бирже будет для трейдера ещё проще и интереснее.

Если Вы и дальше хотите читать интересные и доступные статьи о трейдинге, теханализе и финансовых рынках, подписывайтесь на наш блог и получайте свежий контент первыми.

Поделитесь статьей в социальных сетях