X 
Бесплатный обучающий курс
12 Авторских уроков
Обучение по методу побарного анализа
Возможность обучаться у лучшего трейдера России
Ежедневная подборка лучших материалов блога


Да, отправьте мне письмо с уроками

Блог Школы Трейдинга

Алгоритмическая торговля волатильностью на бирже не работает!

алгоритмическая торговля

Возможно, прочитав заголовок, Вы удивились. Ввиду такого громкого заявления закономерен вопрос: почему не работает? Ведь столько уникальных и перспективных алгоритмов для торговли пишется каждый год, неужели среди них нет по-настоящему прибыльных?  И разве использование торговых роботов не выводит процесс трейдинга на новый уровень? Что ж, давайте сейчас разберёмся, что есть алгоритмическая торговля и почему она не работает, и вряд ли будет работать на бирже в ближайшем будущем.

Алгоритмическая торговля – что за ней стоит?

алгоритмическая торговля

Прежде чем приступать к конструктивной критике метода, дадим ему определение. Не будем лезть в словарь, куда проще объяснить наглядно.

Допустим, есть гений или группа гениев с экономическим образованием и навыками программирования. Собираются они вместе и решают поработать над стартапом. Трейдинг  — сфера денежная, а учитывая навыки и образование начинающих бизнесменов, разработка алгоритма, который будет торговать за трейдера – оптимальный вариант. В итоге, разрабатывается торговый алгоритм, тестируется и если он действительно показывает хоть какую-то прибыль, стартаперы начинают активно его рекламировать и продавать всем желающим.

К слову, многие из таких энтузиастов действительно верят в свою гениальность и успех затеи.  А многие из трейдеров, желающих без труда зарабатывать деньги, верят, что алгоритмическая торговля действительно даст им такую возможность.

Пылесос, стиральная машинка, газонокосилка… алгоритмическая торговля. Мы поставили её в один ряд с техникой, упрощающей жизнь, потому что с точки зрения человеческой психологии, она имеет аналогичную цель – упростить процесс трейдинга до максимума и позволить торговцу получать прибыль, почти не прикладывая усилий. Чем не благородная цель?  Поэтому логично, что и спрос, и предложение на алгоритмы для трейдинга есть, и вероятнее всего будет сохраняться высоким.

Но на практике, обещания высокой прибыли на алгоритмической торговле – лишь красивая обёртка. Почему?

Уникальность алгоритмов: с небес на землю

что стоит за алгоритмической торговлей

Большинство предложений приобрести торговый алгоритм пестрят громкими фразами и цифрами, например, «уникальный торговый алгоритм», «высокая точность», «прибыль 15% годовых». Однако понимание устройства рынка поможет взглянуть на эти фразы трезво.

Откровенно говоря, уникальных алгоритмов уже нет. Почему? Потому что для их создания необходимы огромные вычислительные мощности и человеческие ресурсы. При этом, у людей, занимающихся разработкой таких алгоритмов должно быть особое образование и опыт.

Всеми вышеперечисленными ресурсами на бирже обладает только одна группа людей – крупные игроки, или монстры рынка. По-другому их ещё называют маркет-мейкерами,  поскольку своими действиями они заставляют рынок двигаться в нужную им сторону. Однако, как показывает статистика, даже эти монстры имеют, максимум 12% годовых стабильно, если брать усреднённо на 10-летнем периоде.

Внимание, вопрос: откуда  тогда у начинающих стартаперов с обычным софтом и посредственным образованием может получиться алгоритм, выдающий 15% прибыли?

Время, когда торговые алгоритмы были уникальными, уже прошло,  и длилось оно недолго, лишь пока эти алгоритмы были первыми в принципе. Сейчас  вероятность создать что-то уникальное ничтожно мала, и если таковое происходит, то случается это у тех, кто имеет должное техническое оснащение и особый опыт, чего явно нельзя сказать о большинстве разработчиков «уникальных торговых алгоритмов».

Что же выходит, все, кто предлагает купить торговых роботов – мошенники? Нет, не все. Но это не значит, что покупать у них алгоритмы – разумно.

Торговые алгоритмы: немного статистики

В одной из своих статей экономист Андрей Мовчан поделился некоторыми статистическими выкладками насчёт предложений о продаже алгоритмов для торговли.  Вспомним группу разработчиков, о которых мы упоминали в начале статьи. В год таких групп формируются сотни, учитывая, сколько предложений по алготрейдингу на современном рынке. Половина из них, по словам Мовчана, уйдёт в первый же год, получив убытки. 30% из оставшихся получит небольшую прибыль, и решит продолжать поиск и разработку алгоритмов. 20% получат хорошую прибыль.  Во второй год сольётся ещё половина оставшихся, и на третий останется 4% получавших очень высокую прибыль с самого начала, 6% получавших огромную прибыль только первый год, а потом – небольшую, 6% тех, кто разогнал прибыль только во второй год, и 9% тех, кто стабильно получал небольшую прибыль оба года.

После третьего года высокую прибыльность по-прежнему будут показывать лишь 2%, и они будут активно продавать свой продукт. Если перевести в реальные цифры, то из 300 команд разработчиков спустя три года показывающих стабильно высокую прибыль останется только 6, плюс ещё 15 «середнячков». Если же учесть, что часть их тех, кто начал разработку – это мошенники, фальсифицирующие свои результаты, статистика будет ещё печальнее. По подсчётам Мовчана, вероятность заработать с командой, продающей свой трёхлетний успешный опыт – всего 20%. А вероятность разбогатеть таким образом – всего 8%, а спустя ещё год такая вероятность снизится до 2% и будет снижаться с каждым годом.

Да, не все, кто разрабатывает торговые алгоритмы – это мошенники, но большинство – по факту дилетанты, доверять которым свои деньги столь же разумно, как играть в казино.

Как бы печально не было это признавать, алгоритмическая торговля на бирже не работает, и это подтверждает строгая статистика. Поэтому лучший способ заработать на бирже – это заработать своим умом, не полагаясь на технические средства. В этом поможет качественное практическое обучение в Школе трейдинга Александра Пурнова.

А больше интересных и актуальных статей будет доступно Вам по подписке на наш блог.

Поделитесь статьей в социальных сетях